📖 量化科普 | 夜盘流动性陷阱——EA策略最容易踩的坑之一
很多EA在日盘表现稳定，一到夜盘就出幺蛾子。原因是夜盘流动性差，隐藏着几个经典陷阱。
🕳 陷阱一：滑点暴增
夜盘（亚洲盘后段至欧洲盘前）成交量最低，做市商报价稀疏，你的挂单可能以比预期差很多的价格成交。原本10点止盈，滑点吃掉3-5点，实盘盈利远低于回测。
🕳 陷阱二：点差扩大
大多数经纪商在夜盘会把黄金点差从正常的2-3点扩到8-20点甚至更高。这对高频策略和剥头皮EA来说几乎是致命的——你的每笔交易都在亏点差。
🕳 陷阱三：假突破增多
流动性低的时段，价格容易被小资金推动产生假突破信号。趋势跟踪类EA在这段时间触发入场后，往往遇到行情立刻反转。
✅ 棱镜策略的做法：
根据各策略品种的实际流动性时段，设置交易时间窗口——夜盘不开仓，等欧盘/美盘流动性回来再参与。用时间过滤代替硬止损，不和低质量的行情较劲。
周末休市，正好检查一下你的EA有没有设置时段过滤器。
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