做了这么多年外汇量化之后，我决定把接下来的主要方向，逐步转向币圈量化，而新的核心战场就是：Hyperliquid。
这并不是因为外汇策略失效了。
恰恰相反，过去这些年，我已经逐渐形成了一套比较完整的趋势突破交易体系：不做马丁、不无限扛单、不追求虚假的高胜率，而是坚持固定止损、高盈亏比、风险控制和长期复利。
真正让我开始重新思考交易市场选择的，并不是策略问题，而是外汇交易环境本身。
传统外汇交易最大的特点之一，就是交易者高度依赖中心化平台。
账户开在哪里、资金放在哪里、订单怎么成交、价格怎么报价、最终滑点多少，很多时候并不是交易者能够真正控制的。
做久了以后，会遇到越来越多策略以外的问题。
比如出入金审核、银行卡限制、支付通道变化、账户风控、平台规则变化，还有交易过程中更加直接的问题：滑点、卡盘、延迟、报价异常、流动性变化，甚至极端行情中的插针。
对于人工交易来说，一两次异常可能感觉并不明显。
但是对于量化交易来说，这些问题会被无限放大。
尤其是我长期研究的这种 低胜率、高盈亏比、趋势突破型策略，真正决定最终收益的，往往就是少数几次大行情。
可能连续止损十几次都没有问题，只要最后抓住一轮趋势，就能够把前面的亏损全部覆盖。
但如果那一次真正关键的大行情，因为平台报价差异、异常滑点、服务器卡顿或者执行问题导致订单没有正常成交，那么影响的不只是这一笔订单，而是整个策略的长期数学期望。
最重要的是，这些事情很多都不是靠优化策略能够解决的。
你可以重新优化参数，可以增加过滤条件，可以研究几十万组回测组合，但你没有办法通过修改代码，解决一个你无法控制的中心化交易环境。
这也是我越来越关注 去中心化交易基础设施 的原因。
而 Hyperliquid 正好代表了一个完全不同的方向。
它最吸引我的地方，并不仅仅是可以交易 BTC、ETH、SOL，也不仅仅是交易速度或者手续费。
真正重要的是：交易正在从“相信平台”，逐渐变成“验证规则”。
传统中心化交易环境里，很多核心环节都掌握在平台手中。
而去中心化交易最大的价值，就是尽可能减少交易者对于单一中心化机构的依赖。
资产控制、交易记录、规则执行、资金流转，都更加透明。
对于一个长期做自动化交易的人来说，我越来越看重的不是某个平台今天送多少手续费优惠，而是：
我的资金控制权到底在哪里？
我的订单到底是怎样成交的？
交易规则是不是可以长期验证？
平台有没有可能因为自身利益改变我的交易环境？
这几个问题，在未来可能比单纯比较点差更加重要。
当然，去中心化并不代表绝对安全，也不意味着没有风险。
链上交易同样存在智能合约风险、网络风险、流动性风险、市场极端波动风险。
但至少，它让我看到了一种不同于传统外汇经纪商体系的可能性：
把交易系统建立在更加公开、透明、可验证的基础设施之上。
更重要的是，我并不是先决定去币圈，然后再去寻找策略。
我做的事情刚好相反。
我先把过去外汇市场中的趋势突破逻辑迁移到 BTC、ETH、SOL 上，然后使用历史数据进行重新测试。
目前五年回测结果如下：
BTC
平均年化收益：25.29%
最大回撤：3.39%
ETH
平均年化收益：24.36%
最大回撤：3.49%
SOL
平均年化收益：32.89%
最大回撤：3.06%
如果单纯看收益，其实并不算特别夸张。
但我真正关注的是收益背后的风险结构。
我一直认为，一个量化策略真正有价值的地方，不是某一年赚了100%，而是它用了多大的回撤，承担了多少风险，经历了多少行情环境，最后还能不能活下来。
所以相比于追求极端收益，我更在意：
收益、回撤、存活时间、交易次数、盈亏比和胜率。
目前这组五年数据让我最感兴趣的，并不是 SOL 年化32.89%，而是在这样的收益水平下，最大回撤依然控制在3%左右。
这意味着下一阶段真正值得研究的，并不是继续疯狂提高收益，而是验证它在更长周期、更复杂行情以及真实链上成交环境中的稳定性。
接下来我会继续把原来的外汇量化体系迁移到 Hyperliquid。
包括：
趋势突破、高盈亏比止盈、固定风险、复利仓位管理、多币种组合，以及实盘成交偏差测试。
BTC、ETH、SOL只是第一阶段。
未来如果这套体系能够真正跑通，我希望最终建立的，不再是一套依附于某一家外汇平台的交易系统，而是一套可以长期运行在去中心化市场中的量化交易体系。
从外汇到币圈，看起来只是换了一个市场。
但对我来说，更大的变化其实是：
从依赖中心化平台，逐渐走向去中心化、透明化、可验证的交易基础设施。
过去，我一直在研究怎么让策略更强。
现在，我开始重新思考一个更底层的问题：
再好的策略，也需要运行在一个公平、稳定、透明的交易环境里。
策略没有变。
风险控制没有变。
高盈亏比没有变。
长期复利的方向也没有变。
改变的，只是战场。
下一站：Hyperliquid。
从外汇量化，正式转向去中心化量化交易。
#每日交易打卡##每日交易打卡##每日交易打卡##信号交易PK赛###创作者##品鉴官##错过的交易真谛##XM##投资高手##新人报到##晒单打卡赢好书##创作者##一年期挑战赛##5%挑战赛##你在交易中自律吗##交易高手与新手的区别##交易晒图##稳步收益的秘诀#@今日话题
تم التحرير 08 Sep 2026, 10:40
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
-النهاية-