你有没有发现一个很操蛋的现象？
你入坑的时候，觉得自己是下一个索罗斯。你充值的时候，觉得自己是华尔街之狼。你第一次下单的时候，觉得自己是交易天才。然后你爆仓了。你爆仓的速度，比你外卖下单的速度还快。你甚至来不及截图发朋友圈装逼，钱就没了。为什么？因为你没有系统。你靠的是直觉。你的直觉，和你在夜市猜大小没有任何区别。区别在于，夜市猜大小你输的是十块钱，交易你输的是十万块。现代风险投机市场已经存在上百年了。上百年。你知道上百年意味着什么吗？意味着无数聪明人已经把能踩的坑都踩完了，能总结的规律都总结完了。最后得出的结论是什么？趋势交易，是最具备稳定盈利特质的交易模式。没有之一。你不服？你去找一个比这更稳的模式出来。你找不到的。别找了。
但问题来了。知道趋势交易能赚钱，和你真的能靠趋势交易赚钱，中间隔着一整个太平洋。这个太平洋的名字叫「你不会建系统」。一个完善的顺势交易系统，核心就两件事：捕捉顺势波段，剔除振荡行情。听起来简单对吧？简单到你觉得我在废话。但你做不到。你TM就是做不到。
先说捕捉顺势波段。真正能让你赚到钱的行情，必然是趋势性行情。注意，是「必然」。不是「可能」，不是「也许」，是必然。但一轮趋势行情持续时间很长，中间有调整，有节奏变化。你要做的事情是什么？不参与调整，只吃顺势波段。这就像吃鱼，你只吃鱼身子，鱼头鱼尾你扔了。但你呢？你连鱼刺都要嗦两口。你贪。你什么都想要。结果鱼刺卡喉咙了。趋势的定义其实极其简单：高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高，就形成了趋势。当这个规律被打破，趋势就可能终止。就这么简单。著名的海龟法则，就是用这种最简单的方法去发现趋势、跟踪趋势，然后获得了惊人回报。这玩意儿放到今天，在大多数市场里依然有效。你想想，一个几十年前的法则今天还能用，而你昨天刚学的「独门绝技」今天就失灵了，这说明什么？说明大道至简，而你偏要走弯路。中长期的趋势是难以被操纵的，具有相当的客观性。所以你的工具，必须以价格分析为核心。K线形态、支撑压力位、均线、MACD，这些东西都能用来跟踪趋势。工具不重要，重要的是你用不用。你手机里装了十个交易APP，收藏了三百篇技术分析文章，然后你告诉我你「还在学习」？学啥呢。去下单。
再说剔除振荡行情。这玩意儿是交易系统的真正难点。在投资领域混过的人都知道，振荡行情波动小，爆仓概率小，但是规律性弱，赚钱难度大。最恶心的是什么？是那种「温水煮青蛙」的行情。幅度不大，规律性很弱，时间跨度还特别长。你进去之后，赚一点，亏一点，赚一点，亏一点。你觉得自己在交易，其实你在给券商打工。大批定力不强的交易者就这么被淘汰了。哪怕是市场老手，也容易在这种行情里马失前蹄。所以系统设计的时候，你必须想办法把这种行情从你的交易机会里剔除掉。怎么剔除？两个思路。振荡行情通常有波动区间，你能不能界定这个区间、控制这个区间？一些趋势指标在振荡行情中会失灵，那能不能反过来用？趋势指标失灵，那就说明现在是振荡行情。你自己去想，去找其中的内在联系。但我得跟你说句实话：谁也不能先知先觉地预知行情进入了振荡。振荡行情被确认的时候，往往已经振荡了一段时间了。所以没有任何系统能做到把所有振荡行情都规避掉。水至清则无鱼。你追求完美，你就什么都做不了。这里有一个核心矛盾：过滤条件太苛刻，振荡是规避了，但交易机会也大量流失了；过滤得太少，胜算就不高，系统执行起来困难重重。所以你要找的不是盈利最大的系统，不是胜率最高的系统，而是最稳健的、最适合自己的系统。儒家讲中庸之道，做交易也一样。别走极端。走极端的人，坟头草都三米高了。
建系统还有几条铁律，你给我刻在脑子里。账户回撤超过10%就是不能接受的系统，哪怕只出现过一次。一次都不行。你跟我说「那次是意外」？意外？交易里最大的意外就是你以为不会有意外。胜率低于40%的系统不能用。为什么？因为错误次数太多，你根本坚持不下去。你是人，不是机器。你连亏十次你试试？你会怀疑人生，你会砸电脑，你会觉得这个市场在针对你。但胜率太高的系统也不一定是好系统。过滤条件太苛刻，把大量有价值的机会也错过了，得不偿失。
最后说几句掏心窝子的话。你要从内心深处接受亏损。没有哪个系统具有100%的胜率。50%以上的胜率结合大赚小赔的原则，就会创造惊人的业绩。你不需要每次都对，你需要的是对的时候赚得多，错的时候亏得少。就这么简单。但你就是做不到。因为你盈利的时候急着落袋为安，亏损的时候死扛不撒手。你的执行力呢？你的纪律呢？被你吃了？盈利时遵守系统信号，让利润奔跑。亏损时遵守系统信号，坚定离场。这十六个字，价值百万。但你看完这篇文章，收藏了，然后继续凭感觉下单。系统是个工具，跟电脑再发达也代替不了人脑一样。极端行情来了，你还是得自己加一道关卡——风险控制。不要让自己的账户出现灾难性损失。灾难性损失。你知道这意味着什么吗？意味着你没有下一次了。意味着你连翻本的资格都没有了。市场最残忍的地方不是让你亏钱，是让你亏完之后再给你看一波大行情。然后你只能站在场外，像个傻子一样看着。所以，活着，比赚钱重要。先活着，再谈赚钱。你连本金都保不住，你跟我谈什么交易系统？你谈个屁。
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