Setelah engulfing, saya beralih untuk melakukan backtest pada pola candlestick yang lain. Dan untuk kali ini saya memilih marobozu karena mudah dikenali. Sama seperti sebelumnya saya melakukannya secara algoritmik menggunakan program python ( menggunakan library vectorbt) untuk mendapatkan hasil cepat.
Dan berikut adalah laporan hasil backtest pola marobozu yang saya lakukan.
1. Definisi Matematis Pola Marubozu Multi-Threshold
Pola Marubozu didefinisikan berdasarkan rasio ukuran badan (body) terhadap rentang harga total (range) pada satu periode candlestick. Dalam kondisi pasar riil dengan likuiditas tinggi pada grafik harian (D1), pola Marubozu absolut tanpa bayangan (shadow) sangat jarang terbentuk.
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan signifikansi statistik dari jumlah sampel trade, pengujian dilakukan menggunakan pendekatan Multi-Threshold dengan formula berikut:
Nilai parameter Threshold yang diuji dalam penelitian ini meliputi: 80%, 85%, 90%, dan 95%. Jika rasio memenuhi threshold tersebut, pola diklasifikasikan sebagai:
- Bullish Marubozu: Jika Close > Open
- Bearish Marubozu: Jika Close < Open
2. Metodologi Pengujian dan Arsitektur Risiko
Simulasi backtest dijalankan menggunakan kerangka kerja algoritmik dengan parameter sebagai berikut:
- Modal Awal: $10,000 USD.
- Aturan Eksekusi:
- Entry Buy dilakukan pada harga Open bar t+1 (candle berikutnya) jika terdeteksi Bullish Marubozu pada bar t0 (candle saat ini)
- Entry Sell dilakukan pada harga Open bar t+1 jika terdeteksi Bearish Marubozu pada bar t0
- Mode Transaksi (Multi-Trade): Mengaktifkan posisi tumpang tindih (overlapping trades). Sinyal baru yang muncul saat ada posisi aktif akan dieksekusi secara paralel.
- Manajemen Risiko (Fixed USD Risk Sizing): Risiko dibatasi sebesar $100 USD per transaksi. Volume lot dihitung secara dinamis menggunakan persamaan:
- Matriks Optimasi (Grid Search):
- Stop Loss (SL): 50, 100, 150, dan 200 pips.
- Take Profit (TP) Ratio: 1.0, 1.5, 2.0, dan 3.0 kali jarak SL.
3. Analisis Hasil Performa Strategi
Bullish buy berarti bullish marobozu dan open buy di candle berikutnya/ Bullish sell berarti bullish marobozu dan open sell di candle berikutnya. Sementara itu, Bearish buy berarti bearish marobozu dan open buy di candle berikutnya dan Bearish sell berarti bearish marobozu dan open sell di candle berikutnya.
Data berikut merupakan hasil optimasi parameter terbaik untuk masing-masing instrumen dan detail transaksi::
Tabel 1: Kinerja Portofolio Strategi Terbaik per Pair (Overall Best)
Tabel 2: Kinerja Portofolio Strategi Sell Terbaik per Pair
Tabel 3: Kinerja Portofolio Strategi Buy Terbaik per Pair
5. Evaluasi Kinerja dan Analisis Parameter
A. Sensitivitas Parameter Threshold
Berdasarkan data statistik jumlah pola yang terdeteksi, penerapan threshold 95% menghasilkan frekuensi sinyal yang sangat rendah (0 hingga 2 trade dalam kurun waktu 16 tahun per instrumen). Penurunan nilai threshold ke tingkat 80% - 85% menghasilkan sampel trade yang lebih representatif untuk dievaluasi secara statistik tanpa mendegradasi validitas arah sinyal momentum.
B. Rasio Reward-to-Risk dan Ekspektasi Matematis
Kombinasi parameter optimal didominasi oleh rasio TP 3.0 (yaitu perbandingan 1:3 terhadap risiko). Konfigurasi ini memberikan ekspektasi matematis positif yang konstan, mempertahankan profitabilitas portofolio secara keseluruhan meskipun tingkat akurasi (winrate) berada pada level moderat (50.00% - 58.33%) seperti yang ditunjukkan pada instrumen GBPUSD dan USDCAD.
C. Efisiensi Drawdown Terhadap Benchmark Buy & Hold (B&H)
Dibandingkan dengan strategi pasif Buy & Hold, strategi taktis Marubozu menunjukkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) yang signifikan:
- Pada EURUSD, strategi menghasilkan return +16.00% dengan penarikan modal maksimum (maximum drawdown) sebesar 1.74%. Sebaliknya, benchmark B&H mencatat kinerja negatif -20.24% disertai drawdown maksimum sebesar 35.35%.
- Meskipun demikian, pada instrumen dengan tren searah jangka panjang yang kuat seperti USDCAD (bullish trend) dan USDJPY (bullish trend), strategi taktis ini mencatat underperformance masing-masing sebesar -26.62% dan -67.84% dibandingkan benchmark B&H. Hal ini dikarenakan frekuensi trading yang rendah gagal menangkap pergerakan tren makro secara penuh.
Sayangnya frekuensi kemunculan pola marobozu sangat sedikit, hanya 1 atau dua kali setahun untuk pola dengan threshold 80%. Sementara pola marobozu yang asli, tanpa shadow, nyaris tidak pernah muncul. Artinya pola ini tidak bisa digunakan dalam trading, mengingat frekuensi transaksi dalam aktifitas trading biasanya tinggi bahkan untuk tipe swing atau jangka panjang.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
