如果您有很多的策略，每个策略都能够在回测中获得正向的收益，但是策略的回撤有时候会比较大，但是另外的策略又正好能够在这个回撤的时候对冲掉亏损，是不是就可以把几个策略按照一定的比例组合起来，以减小投资组合的整体回撤值呢？
是的，这是非常有用的一种方法，降低单策略的风险，我们也是这么做的，也开发了一个基于神经网络的策略组合工具。采用了Mlp多层感知机，拉格朗日乘子法以及随机梯度下降算法，开发了一个高效的算法，可以在非常短的时间内计算庞大的组合。
我们应用在自己的组合上，将30多个策略组合在一起，将这样的收益曲线：
组合成：
这样的收益曲线，并且在我们的报告中能够自动的标记最大回撤及回撤的月份（红字）
可以更好的优化我们的策略组合。
如果有需要服务的可以跟我联系，建议如下：
1. 回测结果最好是按月记录，粒度越小，越好观察结果
2. 最好回测时间大于十年，这样能更好的观察策略及组合的稳定性
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