如果我们同时开仓10几个货币对，逆势加仓。然后每获利指定金额，比如说合计100，则把盈利的单子平仓。亏损的单子继续放着，也继续加仓。等下一次获利100了，再平仓。

这个差不多就是网格了。只是同时开十几个货币对，合计获利100平仓。而不是只针对一个货币对。

这个方法不难，只要在编程里加两句，就可以完成。

接下来说一下可能遇到的问题：

隔夜费太重，一些浮亏的单子，长期支付隔夜费，耗不起。

那就找一些货币对，隔夜费是正入收的。尽可能降低隔夜费支出。

如果一路单边行情，一路逆势加仓，再多资金也爆仓。

做大加仓的间距。防止仓位增加过快。我大概1000微点加仓1次。0.01手走40000微点，浮亏400，加40次单，浮亏8000。

另外，取两年波幅的20%开始做多；两年波幅的80%开始做空。即在高位做空，低位做多。

高位做空，和低位就开始做空，有什么区别？低位就开始做空的浮亏，会远远大于高位做空的浮亏。

低位做空的浮亏，会影响到回本周期。

这里回本周期指，获利所得等于浮亏值。

假设高位做空的回本周期是半年；低位就开始做空的回本周期，可能要2年。

如果有兴趣研究的话，可以一起讨论。

这个方法会不会收益率很低？！

我用10000起步资金，跑了1年，结余15700；浮亏3200，净值12500。年化25%。

当仓位手数高时，获利速度会快一些，但浮亏也会更大；

反之，仓位手数低时，获利速度慢，浮亏也较少。

如何调整适当的手数？

可以通过资金结余，计算出可承受的最大手数。

一般来说，把浮亏控制在20%以内是比较安全。

一个类寸头类网格类马丁策略