有一种经典但是古老的交易方法，收盘前入场交易。
适用于股票、期货和货币对。
这样的顺势右侧交易法则，是指在市场接近收盘或收盘后做出交易决策的一种做法。一般而言，收盘前交易发生在当天交易日的最后一到两个小时。大部分日内交易员会在市场收盘时平仓头寸，但也有非常小一部分交易员选择建立新头寸，以获取收盘前的利润，可能是为了利用收盘前几分钟到几小时的市场波动。
收盘前，一天的行情已经走差不多，基本上都是顺着当天的走势走一波，因此会创造许多交易机会。在市场中，这样的时候发生在中国时间早上4点-5点左右。
为何在市场收盘时交易？
收盘前交易广泛适用于那些有其他职业或时间限制的非专业交易员，其理念非常简单：在市场上花费更多时间并不意味着能够获得更多利润。集中精力在较短的时间段内进行交易，无需整天观察市场，这样的交易方法尤其适合将它写成自动化程序，从而自己选择入场时机，避免人工交易导致误差。
进行收盘前交易还有另一个好处，即在做出决策和评估时，交易员或者自动交易程序可以借助一整天的交易数据作为参考。
收盘前交易策略
对于某些交易员而言，收盘前交易包括利用其他市场参与者在闭市前平仓或调整头寸。这些交易员可能会在市场收盘前的大约一个小时左右建立头寸。无论市场即将收盘与否，交易策略基本相同：应该寻找基本上相同的交易信号和形态。在进入新头寸之前，交易程序已经设定了出场策略和止盈止损，并设定预期的入场和出场价格。
另一种收盘前交易策略是在收盘时买入，并在市场再次开盘时卖出，以利用闭市期间的市场波动。特别是在股市中，隔夜回报可能非常可观，但其他市场也常常如此，唯一的风险就是巨大的跳空（晚上或者周末出现重大事故）。
通过在市场即将收盘或收盘时建立头寸，交易员可以制定计划并创建订单，以应对接下来一天市场活动相对较为不活跃的时段。
我们测算了一下，本策略的正确率高达70%，适用于前几期文章中的交叉货币对和低波动幅度的股票，要使用2-3种不同的指标（负相关性）来结合，运用这样的策略所产生的年化收益，约在10-20%之间，而对应的回撤（年度）为14%左右；同比例放大的话，一年20-40%，对应回撤28%，在不断取款抵消风险的情况下，这样的收益率是能被绝大多数大额资金接受的。将这个策略写成自动化，让它自己跑，会让人解放双手。
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