外汇高频交易，顾名思义就是指高频率做单的外汇交易方式。高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和软件系统以极快的速度快速执行交易，并且在日内短暂持仓。
所有的投资组合分配决定是由计算机定量模型。高频率的交易策略的成功在很大程度上是由他们的能力，同时处理大量信息驱动，一些常人不能做交易。
截止2016年，高频交易在外汇市场每日的交易额接近2000亿美元，约占整体交易量的3.77%。在普通投资者看来，这种技术仿佛十分高端，高频交易其实是具有短持仓特征的量化交易，仓位分配都由计算机的量化模型决定。其核心就在于快速交易，所以HFT的交易策略也有很强的技术依赖性。
常见的HFT交易策略有：
1、做市交易
做市交易策略是通过提交限价买入或卖出委托来赚取买卖盘差价。虽然做市商的角色通常是由特定的机构扮演，但这类顶级策略也已被许多投资者广泛使用。
2、统计套利
统计套利策略则是通过发掘哪些证券发生了暂时性的、可预测的统计偏离，在其回归“正轨”之前提前入场进而获利。
3、收报机交易
许多信息往往不经意地被隐藏在报价和交易量等市场数据中。通过监视这些数据，计算机有可能提前分析出一些尚未被新闻报道出来的消息，进而获利。由于这些信息都是公开透明的，高频交易商所要做的就是在各种事件到来前，快速生成适当的买卖委托。
4、新闻交易
新闻交易则是通过自动交易系统在各类财经新闻、资讯中，通过识别关键字，甚至是进行语义分析，以求在人类交易员之前对这些消息做出反应，进而入场进行获利。
5、低延迟策略
一些纯粹的高频交易极度依赖于对市场数据的超低延迟访问。在这种策略中，交易系统依靠在不同市场间极小的信息获取的速度优势来谋利。这种时间差距通常在毫秒级别、需要非常智能的HFT系统。
6、订单属性策略
订单属性策略可以通过市场的订单属性数据来识别出次优价格的订单。这些订单有可能提供给对手盘一个仓位，而高频交易系统则尝试捕获他们。跟踪这些重要的订单属性也便于系统更精确地预测价格变化。
对个人投资者而言，由于个人不具备较高运算能力的超级计算机进行百万次以上的高频交易，那么总体收益往往会很小，甚至有时手续费都会大于收益；
并且HFT需要精通复杂算法的计算机程序员，也是普通投资者所不能承担的。所以目前高频交易仍然只适合大型投资机构来运营。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن