2021年10月22日每日市场展望
隔夜头条
- 拜登放弃公司税，对改变阻挠议事持开放态度
- 曼钦：错过周五达成和解法案的目标
- 美联储威廉姆斯：房价上涨不会构成金融风险
- 美联储博斯蒂克：美联储最早可能在 2022 年第三季度加息
- USTR Tai看好欧盟关税争端，寻求钢铁联盟
- 英国央行首席经济学家皮尔警告英国通胀率可能达到 5%
- 英国公众的通胀预期飙升至历史新高：GfK
- 中国暗示对科技巨头的打压即将结束
- 日本能源价格 18 个月来首次上涨
- RBA 八个月来首次捍卫债券目标
- 中国恒大债券逾期未付利息
- 英特尔因组件短缺损害芯片业务而下跌
- Snap Craters 发布收益，Facebook 和 Twitter 关注
前一天
- 亚洲股市在周末前大多走高，受惠于负债累累的中国房地产公司恒大集团支付债券息票的报道。在英国，10 月份 GfK 消费者信心下降 4 点至 -17，这是调查编制者表示的第三个月下降，反映了对生活成本的担忧。昨天，英国央行首席经济学家皮尔表示，11 月的政策会议是“生动的”和“平衡的”。市场已完全消化银行利率上调 15 个基点至 0.25% 的情况。
- 刚刚发布的官方数据显示，英国 9 月份整体零售销售按月环比小幅下降 0.2%，与预期的增长相反。尽管销售额仍高于大流行前的水平，但这是连续第四个月下降。车用燃料因短缺恐慌而囤积，为销售提供了一定的支持。不包括燃料，零售销售额下降了 0.6%m/m，主要是由于非食品商店销售疲软（尽管服装和鞋类上涨）。
- 在今天之前，“快速”PMI 发布将在第四季度初提供活动和价格压力的早期迹象。我们预计 10 月份英国制造业采购经理人指数将从 57.1 小幅下降至 56.5，尽管即使新订单流放缓，积压的工作预计仍将支持活动。预计英国服务业采购经理人指数从 55.4 下降至 54.5。总体而言，调查预计将显示持续扩张，但供应限制导致势头进一步减弱。
- 对于欧元区，预计制造业 PMI 从 58.6 降至 57.0，服务业 PMI 从 56.2 降至 55.0。这些水平仍将远高于分隔扩张和收缩的 50 水平，但供应问题正在影响增长速度。在最新的官方工业生产数据显示，由于包括半导体在内的中间产品短缺冲击汽车生产等领域，导致产出下滑，德国制造业采购经理人指数可能会受到特别关注。
- 美国的 Markit 采购经理人指数也将发布，美国最近小幅走低，但仍处于扩张区域。美联储主席鲍威尔也将受到特别关注，他将参加关于 Covid 后货币和金融稳定挑战的政策小组讨论。
纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- USDJPY - 114.90/115.00 1.05bn (C). 114.60/70 460m. 114.20/40 1.63bn (1.03bn C). 113.50 585m. 113.00 472m. 111.50 750m.
- EURUSD - 1.1940/50 731m. 1.1850 1.05bn (P). 1.1640/60 1.09bn (563m P). 1.1600/10 1.39bn (945m P).
- GBPUSD - 1.3700 768m.
- AUDUSD - 0.7170 680m.
- USDCAD - 1.2520/30 722m. 1.2480/1.2500 686m. 1.2350/60 666m.
- EURGBP - 0.8430 440m.
- USDCNH - 6.51 410m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
- 欧元/美元和欧元综合体在昨天走低后总体稳定
- 欧元/美元1.1621-31 EBS，守在1.1600上方，昨日低点1.1619
- 最近的一些欧元空头可能会在本周尝试走高
- 美联储与欧洲央行的差异仍不太可能带来更有意义的上行空间
- 期权到期帮助包含，今天 1.1600-10 E14 亿 1.1620-75 E14 亿
- 技术阻力来自上涨的 100-HMA 1.163
- 技术支持在 1.1596
- 欧元/日元 132.31-77，在近期高点下方盘整，周三高点 133.48
- 欧元/英镑 0.8425-32，重，今日 4.4 亿欧元 0.8435 期权到期
- 欧元兑瑞郎昨日小幅低于1.0672低点，亚洲1.0670-76
- 欧元/美元隐含波动率下降使期权更便宜
- 定价表明预期的实际波动性/突破风险较低
- 基准 1 个月 4.8 与上周的 5.3，近期大流行时期的低点为 4.5
- 下行与上行的额外风险溢价也在下降
- 反映备受吹捧的 1.1500 关口在短期内突破的风险较低
- 1-2 周到期期权的下降速度较慢 - 1 周获得欧洲央行和 2 周联邦公开市场委员会
- 然而，那些溢价并不过分，而是承认事件波动风险
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
- 随着通胀担忧加剧，1.3830阻力位脆弱
- 稳定在 1.3783-1.3810 区间的中间 - 一旦亚洲全面展开
- 英国首相准备在欧盟法院为北爱尔兰妥协 - 泰晤士报
- 如果属实，这将是解决英国退欧后争端的真正突破
- 英国公众的通胀预期飙升至历史新高：GfK
- 图表； 5、10 和 21 天移动平均线攀升，21 天布林带扩大
- 每日净动量研究 - 看涨趋势设置仍在继续
- 1.3831，2021年下跌的50%具有弹性，但9月高点1.3913招手
- 收于 1.3719 下方上升 10 DMA 需要破坏上行倾向
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
- 美元/日元，日元交叉盘在东京风险下看到一些反弹
- 美元/日元，日元在亚洲交叉，东京风险回升，因美国收益率坚挺
- 美元/日元早盘报 113.82 至 114.20 EBS，远离纽约低点 113.65
- 仍然在核心 114.00-50 范围内巩固
- 坚挺的美国收益率支撑，更多日本资产对冲？
- 谨慎但市场仍做空日元，风险情绪不稳定
- 东京风险上升，日经指数上涨 0.75% @28,934，但许多 AXJ 交易所下跌
- 还有 16 亿美元的期权在 114.20-45 之间到期，以帮助限制美元？
- 欧元/日元 132.31 至 132.77，英镑/日元 156.93 至 157.66，加元/日元 91.97 至 92.48
- 澳元/日元 84.86 至 85.49 前稳定，新西兰元/日元 81.39 至 81.87
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
- 触感更坚定 – 澳洲联储捍卫 0.1% 的目标 – 趋势向上
- +0.1% 位于 0.7454-0.7489 范围的中间，兴趣一致
- 澳大利亚央行购买了 10 亿澳元的 2024 年 4 月债券——收益率下滑 5.6BP 至 0.14%
- 仍高于澳大利亚央行 0.1% 的目标 - 普遍预期 - 不会对澳元产生影响
- 中国恒大避免违约，早盘收复失地
- 早期但对恒大重组的乐观情绪普遍存在利好风险
- 图表； 5、10 和 21 天移动平均线，21 天布林带攀升
- 强劲的趋势设置 - 偏高而 0.7425 10 天移动平均线保持不变
- 目标是测试 0.7556-63 2021 年下跌 50% 和 200 DMA，自 6 月以来一直处于上限
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