今天各指数在在纳指带动下再次下挫，标普/道指再次回到MA50，最弱的纳指跌破上周低位。从上周就一直提示Put/Call Ratio预示着市场短期依然受到压力，目前情况并没有明显改善。在市场修正震荡时，短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。
波动率指数方面，VIX今天再次突破25，形态再次向大涨恶化。之前提醒留意后续波动率指数如果回踩后再次走高，目前市场中期趋势可能会受到挑战，目前正是这种情况，尚有回旋余地。上方留意最关键30附近是否被突破。VVIX表现没有这么活跃对市场是正面信号，上方关注130区域，关注VIX突破30和VVIX同步突破130对市场的杀伤力。
今天标普/纳指跌幅超出各自隐含波动范围，日内波动幅度很大。最弱的科技板块XLK跌幅延续，此外可选消费品板块XLY/医疗板块XLV跌幅超出其隐含波动范围，关注跌幅是否持续。波动率偏度回升，投资者谨慎态度维持中性。我们一直提到的CBOE P/C Ratio没有明显好转，有交易者在这里累积对冲仓位。关于如何为不同仓位做对冲预案，可以听听我周二的盘前电台连线。/VX期货期限结构正常。
期权异动方面，
- 纳指ETF QQQ 期权交易活跃，Put占多数；
- 金融BAC 期权交易活跃，Call占多数；
- 军工BA 期权交易活跃，Call占多数；
- ETF ARKK 期权交易活跃，Put占多数；
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