市场盘前低开，随后继续上演昨天的逆转。Put/Call Ratio预示着市场短期依然受到压力。在市场修正震荡时，短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。
波动率指数方面，VIX自25回落，收盘依然在20-25对股票多方有利的震荡区间。大的格局没有改变。VVIX在市场有所调整的情况下连续三天回落，显示波动率活性并不高，这两天的走势也验证这一观点，有心的朋友可以翻看着几天的总结，结合市场走势复盘。目前市场中期仍在慢牛行情当中，如周二的盘前电台专访所说观点一致，市场面临一些压力会有所反复，但并没有严重风险。
今天标普/罗素涨幅超出各自隐含波动范围。能源板块XLE/金融板块XLF/基础材料板块XLI涨幅超出其隐含波动范围。波动率偏度回落，投资者谨慎态度继续软化。但CBOE P/C Ratio没有好转，目前中性，仍与市场涨势背离，需要跟踪观察。/VX期货期限结构正常。
期权异动方面，
- 能源板块ETF XLE 连续三天期权交易活跃，Call占多数；
- 金融板块ETF XLF连续两天期权交易活跃，Call占多数；
- 20+年国债ETF TLT 期权交易活跃，Call占多数；
- 军工BA 期权交易活跃，Call Put各半；
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