事件
2020年12月3日，央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》 ，并宣布自2021年1月1日起正式实施。
点评
监管层防范银行“大而不能倒”风险，推动《系统重要性银行评估办法》(下文简称《评估办法》)正式落地。自 2008年金融危机以来，国内外对加强系统重要性金融机构的监管已形成共识。2018 年 11 月，经党中央、国务院同意，人民银行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。2019 年 11 月，中国人民银行同银保监会已发布《系统重要性银行评估办法(征求意见稿) 》 。本次《评估办法》的正式推出是对前期监管政策的贯彻与落地，一方面有助于防范系统性金融风险、维护我国金融体系稳定运行；另一方面也是为推动金融市场改革开放、尽早实现与国际监管规则接轨的重要举措。在这里，应注意对国内重要性金融机构(D-SIBs)和全球系统重要性金融机构(G-SIBs)进行区分，前者是由我国监管层评定的金融机构，初始参评名单预计有 30 家，主要受到国内 D-SIBs 监管政策的约束，后者则是巴塞尔协会进行评估的金融机构，目前我国只有工农中建四家大行入选 G-SIBs 名单，并面临更高的 TLAC监管要求(详见我们前期报告《TLAC 落地影响几何？》)。
《评估办法》主要内容
总体来看， 《评估办法》主要遵循《征求意见稿》的基本框架，无明显超预期内容出台，重点明确了评估目的、评估方法和评估流程等方面内容，我们认为有以下三点值得关注：一是我国系统重要性银行(D-SIBs)的评估指标体系由规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确定。
与 FSB针对 G-SIBs 设置的规模、关联度、可替代性、复杂性和全球活跃度五类国际评估指标相比，我国《评估办法》删减了全球活跃度指标，并对可替代性和复杂性维度指标进一步细化。其中，一级指标权重均为 25%，同时下设 13个二级指标。具体来看， (1)规模主要采用杠杆率分母调整后的表内外资产余额；(2)关联度主要涉及银行资产和负债端与同业交易形成的余额，以及银行对外融资；(3)可替代性主要衡量支付清算托管等中间业务和营业网点数量；(4)复杂性主要涉及非银股权投资(银行金控)、理财余额、衍生品资产规模等。事实上，四维度指标以规模为核心，关联度、可替代性与银行规模息息相关。
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