交易行当能人比比皆是，赚钱的套路也各有不同。是自己的就是自己的，不是自己的全盘教你你也依旧亏钱。
我选择做统计套利而不去做行情预测和学习那些变化莫测的指标其实很简单，首先就是自己没那个能力，再就是我不确定我每一次行情都能预测的准确，也不确定那些技术指标在计算机技术性故障面前是否能够依旧准确的给出精准的分析。
随着计算机技术在行业内的普及，云服务越来越接近我们的交易，任何计算机故障都有可能发生，导致的最终结果也就是用户的亏损，经纪商是开赌场的永远不会在乎用户的存亡，毕竟韭菜是可以春风吹又生的。
对于交易员，我们只能对自己负责，对订单负责。
交易商以及计算机系统在你不能够把控的情况下与其信任不去监控。防止发生一些不必要的损失。
统计套利本身就是对于现象而做出的应激反应。重在拟合的数学模型。举一个简单的例子。跨周期套利，比如原油近期和远期的原油，分表代表了不同交易群体针对市场短期和长期价格的期望价值。
宏观来看市场永远都是处于无套利均衡状态，但是微观结构中，因为有了人的参与，就会导致瞬间以及短时间的不均衡状态。这就让套利者有了套利的空间。不论是牛市套利还是熊市套利，最终的触发点都是由于市场短期不均衡导致的结果。
对于套利者，需要做的需要明白，市场最终的回归价格，也就是交割时回归的价格，这个是确定的，自己可能发生的最大偏移量，再就是最重要的资金管理问题。
这些并不是三言两语就可以说明白的，这需要我们不断地去计算，不断的去监听价格的变化。短期变化相对比较好控制，长期而言无法预测，也没必要预测。
不做预测的原因就是，价格发生偏离逃出平均偏离价格就可以进场交易，回归了就可以平仓。这是一种针对结果做的应激行为，针对市场做出的反应。
套利也有很多弊端，比如市场容量有限，资金利用率等问题。对于初学者最大的问题就是面对不同的价格偏离无法做出正确的应对措施，可能仓位大了，也可能仓位小了。针对的风险和利润也就不同。
也有很多人担心市场套利的人多了最终会导致无利可套的情况，我想这点不用担心，因为只要有人在的市场，就有套利的空间。 #交易笔记挑战赛第5期# #做交易压力有多大#
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