算法交易思想的来源
在公共领域找到有利可图的交易策略实际上是相当简单的。交易理念从来没有像今天这样容易获得。学术金融期刊，预印本服务器，交易博客，交易论坛，每周交易杂志和专业文本提供了成千上万的交易策略，你的想法可以以此为基础。
作为量化交易研究人员，我们的目标是建立一个策略管道，为我们提供一系列持续的交易想法。理想情况下，我们希望创建一种系统化的方法来采购、评估和实施我们遇到的策略。这条管道的目的是产生一致数量的新想法，并为我们提供一个框架，以最少的感情上的考虑来拒绝大多数这些想法。
我们必须非常小心，不要让认知偏见影响我们的决策方法，我们的目标应该始终是找到持续盈利的策略，并抱有积极的期望。资产类别的选择应基于其他考虑，例如交易资本约束、经纪费用和杠杆能力。
帮助书籍
金融市场及参与者：以下列出的书籍详细介绍了资本市场是如何运作的，并描述了现代电子交易。
《金融时报金融市场指南》作者：Glen Arnold
专为金融市场新手设计，对洞察所有市场参与者非常有用。出于我们的目的，它为我们提供了一个市场列表，我们以后可能在这个列表上形成算法交易策略。
《交易与交换：从业者的市场微观结构》(Trading and Exchanges: Market显微结构)，作者：拉里·哈里斯
这是一本内容丰富的书，介绍金融市场的参与者及其运作方式。它提供了交易如何进行、参与者的各种动机以及市场如何监管的重要细节。虽然有些人可能认为这是“枯燥无味的阅读”，但我相信，理解这些概念对于成为一名优秀的算法交易员是绝对必要的。
《算法交易和DMA：介绍直接存取交易策略》作者：巴里约翰逊
约翰逊的书更倾向于市场的技术方面。讨论了订单类型、最优执行算法、交换类型，它们既接受算法交易，也接受更复杂的策略。正如上面Harris的书一样，它详细地解释了电子交易市场是如何运作的。
量化交易：下一套书是关于算法/量化交易直接。它们概述了一些基本概念，并描述了可以实现的特定策略。
《量化交易：如何建立自己的算法交易业务》作者：Ernest Chan
Ernest Chan的第一本书是定量交易策略的“新手指南”。虽然它没有大量的战略思想，但它提供了一个框架如何建立一个贸易业务，与风险管理思想和实现工具。这是一本伟大的书，如果你是完全新的算法交易。这本书使用MATLAB。
《算法交易：赢家策略及其理论基础》作者：Ernest Chan
陈的第二本书侧重于战略思想。这本书从上一本书的起首处开始，并进行了更新，以反映“当前的市场状况”。这本书讨论了平均逆转和动量为基础的战略在日内和日内频率。它还简要介绍了高频交易。与前一本书一样，它广泛使用了MATLAB代码。
《黑盒子里：关于数量和频率的简单真相》作者：Rishi Narang
Narang的书概述了定量对冲基金使用的交易系统的组成部分，包括alpha生成器、风险管理、投资组合优化和交易成本。第二版详细介绍了高频交易技术。
《波动率交易》作者：Euan Sinclair
Sinclair的书集中在波动率建模/预测和期权策略，旨在利用这些模型。如果你打算以量化的方式交易期权，那么这本书将提供许多研究思路。
网络
量化博客：推荐以下关于算法交易的优秀交易理念和概念的量化博客
MATLAB Trading -
http://matlab-trading.blogspot...
Quantitative Trading (Ernest Chan) -
Quantivity -
http://quantivity.wordpress.co...
Quantopian -
Quantpedia -
整合：在过去的几年里，将话题链接聚合起来然后进行讨论已经成为一种时尚。以下是一些整合网站
Quantocracy -
Quant News -
Algo Trading Sub-Reddit -
http://www.reddit.com/r/algotr...
论坛：下一个可以找到更多策略建议的地方是交易论坛。不要被更多的以“技术分析”为导向的策略所阻碍。这些策略通常提供了可以通过统计检验的好主意
Elite Trader Forums -
Nuclear Phynance -
http://www.nuclearphynance.com
QuantNet -
Wealth Lab -
http://www.wealth-lab.com/Foru...
Wilmott Forums -
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